Разбираемся с процентами рисков с 4-5 плечом фьючерса РТС
Опубликовал Роман, Май 27, 2021г., в 14 : 57 ПП Распечатать
Сергей М. <sme***04@gmail.com> в ответ на публикацию о результате Натальи из Самарской области в +208,4% написал следующий вопрос:
«Совершенно не понятны следующие пояснения:
«Примечание: торгую я 60 % от счёта». Дополнительный комментарий-примечание. Судя по результату торговли, Наталья имела ввиду объём входа не 60% от суммы своего счёта, а 60% от максимально-допустимого биржей и брокером объёма входа. Для фьючерса на индекс РТС это соответствует примерно 4-5 «плечу», то есть вход в рынок суммой в 4-5 раз превышающей сумму своего брокерского счёта».
Таким образом, если на счете 100 т. руб., а риск на один контракт 1,5%-3%, то Наталья входит в Каждую Сделку на 4-5 контрактов с общим риском 6-15% от суммы счета?».
Рассуждения-расчёты неверные у Сергея.
Во-первых, стоимость одного фьючерсного контракта на индекс РТС совсем не 100 тысяч рублей. Исходя из текущих цен, один фьючерсный контракт на индекс РТС стоит 232 тыс.руб.
Если «100т.р.» подразумевалась сумма на брокерском счёте Натальи, то у неё совсем не 100 тыс.руб. изначально было, а сейчас и подавно. Скрин-шот из ЛК своего брокера с суммами она прикладывала, но суммы априори считаем конфиденциальной информацией и никогда не публикуем.
И, конечно, проценты можно считать от любой суммы, а не только от 100тыс.руб. (в общем, не понял, причём тут «100 т.руб.» в вопросе упомянуто).
Во-вторых, о главном – о том, какие проценты рисков на самом деле по Системе получаются при торговле фьючерсом на индекс РТС, если применять 4-5 плечо.
Текущая котировка фьючерса на индекс РТС 157900п., минимальная за прошедшие три месяца – 137370п.
Обычный (средний) риск при входе в сделку 1000п. или 0,64% от текущих цен при входе чисто на свои, и, как максимум, 0,73% от минимальных цен фьючерса РТС за последние три месяца.
Бывает риск и меньше строго по Системе.
Максимальный риск 1500п. или менее 0,95% от текущих цен при торговле на свои (без плеча), и, как максимум, 1,09% от минимальных цен фьючерса РТС за последние три месяца.
Если применить 4-5 плечо, тогда, умножая на 4-5, получаем обычный риск от 2,5% до 3,6% в сделке, максимальный от 3,8% до 5,5%.
Это просто элементарная арифметика. Никаких 6-15% риска никак не получается даже в самом худшем случае (минимальных цен и максимально-допустимых рисков).
К слову, в последнее время не было явно повышенной волатильности, поэтому маловероятно, что где-то возникала нужда входить с максимальным риском.
Раз уж зашёл разговор, то, повторюсь, что лично я использую обычно третье плечо. К примеру, очень успешный Павел С. из Ленинградской области, участвуя в Мастер-группе, использовал обычно 4-е плечо.
Других подробностей о торговле Натальи не знаю — какое письмо Наталья прислала, именно такое «один в один» и опубликовали.
С участниками Мастер-группы есть регулярный диалог, и там обычно бывает известна каждая сделка.
Наталья в Мастер-группе не участвовала и не участвует.
При этом Наталья приобретала и прорабатывала видеокурс КСУТ, регулярно приобретала видеозаписи тестов — очевидно, что работала над своей торговлей всерьёз, как могла, и как ей было удобнее.
Да, результат у Натальи получился выдающийся и превосходящий ожидаемые от применения Системы Биржевой Торговли Юрия ВПотоке 100-300% годовых. И такое бывало не раз. Как видим, бывает. И ещё не раз повторится. Имею ввиду, когда результаты торговли значительно превосходят ожидаемые среднестатистические 100-300% годовых.
К сожалению, редко кто пишет о своих классных результатах.
Выражаем Наталье особую благодарность, что рассказала и поделилась радостью от своего успеха, конкретными числами и своим настроем!
С уважением, Юрий ВПотоке.
P.S. К слову, нередко возникает путаница с расчётами рисков, особенно с фьючерсом на индекс РТС. А сколько ещё других технических нюансов есть в торговле фьючерсами – аж целый видеокурс записан продолжительностью 3 часа.
Прежде чем торговать фьючерсами, обязательно изучите видеокурс «Фьючерсы ФОРТС. Всё, что Вам действительно нужно о них Знать».
Потому что незнание элементарной технической мелочи может повлечь серьёзные просчёты и ошибки, и потери могут оказаться на порядок или два порядка больше символической стоимости видеокурса о фьючерсах:
