Сегодня прошла видеоконференция с Ларри Вильямсом – аудиозапись и основные идеи

Опубликовал Роман, Ноябрь 24, 2018г., в 23 : 21 ПП Распечатать

Если Вы не были на конференции онлайн, у Вас есть возможность послушать аудиозапись.

Если совсем не в курсе, кто такой Ларри Вильямс, тогда совсем краткая справка.

Ларри Вильямс – легендарный американский трейдер, который ещё в прошлом веке, 30 лет назад, на конкурсе трейдеров за год сделал +11 тысяч процентов прибыли. Конечно,  без всяких роботов. Автор книги «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» (одной из очень немногих книг по трейдингу, которую стоит прочитать, если не читали ранее).

Очень приятно было послушать Ларри.

Кстати, переводчик тоже вполне хорошо по ходу всё переводил.

 

Это был тот самый случай, когда на 80-90% совпадают все основные идеи относительно трейдинга! Например:

• Ларри против усложнений в торговле. Никогда не усредняет убыточную позицию. Как правило, не наращивает прибыльную. Т.е. один раз вошёл в сделку и один раз вышел из сделки.
  (Именно такой же подход в Системе Биржевой Торговли Юрия ВПотоке).
• Уверен, что не работают уровни Фибоначчи (говорит, что они проверяли, тестировали). Также не работает астрология, потому что ни разу ни один астролог не выигрывал конкурс трейдеров J.
• Важно, чтобы средняя прибыльная сделка была больше средней убыточной (аксиома, но всё же).
• Узкий и широкий диапазон чередуются, т.е. волатильность меняется (тоже аксиома, но всё же).
• Масштаб торговли в смысле удержания классной позиции Ларри назвал 3-5-12 дней, что практически совпадает с масштабом удержания классной позиции в Системе Биржевой Торговли Юрия ВПотоке (от 1-2-3-х дней до 1-2-3-х недель). Ларри уверен, что дэй-трейдинг (внутридневной трейдинг) – плохой вариант.
• Для трейдера важно иметь цели, знать, когда войти, когда выйти, иметь стопы, управлять эмоциями, управлять деньгами. Осознавать, чем торгуешь.
• Вы никогда не будете на 100% правы на рынке.
  (Сродни идее, что никто на 100% не знает, как именно поведёт себя рынок, до каких уровней дойдёт, когда именно и как именно).
  Поэтому перфекционизм точно будет мешать. Не важно, насколько Вы умный, важно насколько Вы будете совпадать с рынком.
  (К слову, в книге «Как Самому Сделать 1000%…» целая глава на эту тему, понятно, что по-другому, другими словами и т.д.).
• Новости не читает и не слушает. Знает, так как сам журналист по образованию и работал ранее журналистом, что, цитирую, «журналисты – средство массового запугивания». «Хорошие новости никому не нужны». Не читает «Уолл-стрит джорнэл» и им подобные. (Так что не смотрите РБК и им подобные, в трейдинге не поможет точно).

И это ещё не полный список совпадений!

Встретился один момент про систему следования тренду, который может вводить в заблуждение.

С одной стороны, Ларри в явном виде рассказывал, что сам переносит стоп-лосс по тренду вслед за хорошей прибыльной позицией, т.е. использует следование тренду. С другой стороны, рассказывал и даже доказывал (если правильно понял, на примере крупных фондов), что «система следования тренду» не работает.

Как я понял, когда он говорил, что «система следования тренду» не работает, он имел ввиду какую-то конкретную плохую систему торговли (наверное, популярную у них в штатах), которую почему-то назвали «системой следования тренду».

Понравились статистические выкладки. 

Например, однозначно самыми лучшими для торговли по статистике доходности получаются фьючерсы. На втором месте Форекс и только потом опционы и акции.

И это, как оказывается, повторяется из года в год на протяжении уже многих лет. Лучшие по доходности трейдеры именно на фьючерсах!

Результаты за 30 лет это подтверждают. Сначала Ларри показал на примере 2017 года (скрин с экрана не успел сделать). С 1987 по 2016 смотрите ниже:

Т.е. из всех рынков самый выгодный и высокоэффективный – рынок фьючерсов!

К слову, если Вы ещё не перешли на фьючерсы, изучите видеокурс «Фьючерсы ФОРТС. Всё, что Вам действительно нужно о них Знать» – всего за 2,5 часа узнаете все технические нюансы, которые реально нужно учитывать.

Дал Ларри своё описание основных характеристик лучших трейдеров (с его слов, он много кого знает лично):

• Спокойные парни
• Скромные
• С низким уровнем эмоциональности
• Очень дотошные, обращающие внимание на детали.

Интересна статистическая кривая рисков и доходностей.

Интуитивно примерно так её и представлял, поэтому сразу согласился. Никогда и в голову не приходило, что есть конкретные факты  исследований на эту тему.

Пик доходности получается при риске порядка 25% на капитал.

Например, при рисках 5% и 35% доходности равны (критически низкий уровень доходности).  Меньше 5% и более 35% риска на капитал, получается, точно брать не стоит.

Что интересно, 15%  и 30% риска по статистике тоже дают примерно одинаковую доходность.

Это всё, конечно, в среднем, но сам факт очень интересный, берите на заметку.

Много Ларри рассказывал про плохие инвестиционные идеи. В частности, среди плохих инвестиционных идей Ларри назвал Биткоин и Золото.

При этом с точки зрения самой биржевой торговли (или Дела Биржевой Торговли) Золото он считает хорошим инструментом.

Также с точки зрения инвестиций не рекомендует вкладываться в акции «Apple», «Твиттера» и т.п., потому что они могут рухнуть в любой момент.

Много Ларри рассказывал о времени разворотов, не стесняясь, давал совершенно конкретные прогнозы по датам разворота рынков. К примеру, по индексу РТС такую ближайшую перспективу обозначил:

На более дальнюю перспективу Ларри сказал, что с апреля по август снижение рынка, а с августа рост. Записывайте, и перепроверяйте).

Примечание. Кстати, по этому вопросу, с Ларри не мог я согласиться. Не только по тому, что сам никогда не пытался предсказывать даты разворотов. Ранее был абсолютно уверен, что это невозможно, и не имеет никакого смыла этим заниматься. Сегодня Ларри немного поколебал мою уверенность в полной бесполезности этого занятия.

Были и шутки. Например, на вопрос «Какая у Ларри Вильямса была самая убыточная сделка в его жизни?», он ответил – «Моя бывшая жена»

На вопрос, как долго он шёл к тому, чтобы стать успешным трейдером, Ларри сказал, что шесть лет. Потом добавил, что он медленно обучается, и что в среднем три-шесть лет надо.

 

Очень много внимания Ларри уделил вопросам эмоций на рынке.

Ларри практически ставит знак равенства между Управлением деньгами и Управлением эмоциями на рынке.

Про эти вещи точно лучше послушать аудиозапись.

К тому же было ещё много всего другого, что меня не заинтересовало, а для Вас может оказаться интересным.

Аудиозапись конференции с Ларри Вильямсом от 24 ноября 2018г. (без малого 3 часа) можете скачать здесь.

С уважением, Юрий ВПотоке.