Отвечаю на вопрос об актуальности фьючерсного гэпа в связи с введением вечерней сессии по акциям

Опубликовал , Сентябрь 2, 2020г., в 10 : 38 ДП Распечатать

Отвечаю на вопрос

Роман (kor***12@mail.ru) написал:

«Юрий, добрый день!

Вы обращали наше внимание, да и служба рассылки брокера предупреждала заранее, что с первого июля была введена дополнительная сессия для акций “голубых фишек” на бирже.

Но, рассматривая вопрос изучения фьючерсного гэпа, Вы указывали, что это событие происходит тогда, когда по базовому инструменту торги уже закончены, а фьючерс на него продолжает торговаться… И если цена по фьючерсу уходит от экстремумов базового инструмента в ту, или иную сторону, то здесь и возникает ситуация фьючерсного гэпа (пока всё правильно?). Отсюда и вопрос, если сессии теперь закрываются в одно и то же время, то теперь это явление не актуально? Или так и продолжать ориентироваться на 18-00 МСК, как и ранее. Думал, что разберусь сам в этом вопросе, но Ваше мнение надёжнее будет. Спасибо, с уважением к Вам и Вашему интереснейшему делу, Роман…»


Введение вечерней сессии на акциях никак не влияет на уровень возможного фьючерсного гэпа, так как по его определению нет связи с базовым активом.

Аналогия с базовым активом действительно приводилась, но лишь для понимания, почему именно дневной сессией ограничивается время для определения фьючерсного гэпа (а не 18 часами).

Кроме того, ещё и первую минуту торгов в отдельных случаях тоже надо «вычитать» для определения фьючерсного гэпа.

Пересмотрите про фьючерсный гэп в видеокурсе о фьючерсах, там совсем подробно и детально рассказано:

https://yuriy-vpotoke.ru/products/futures/

С уважением, Юрий ВПотоке.

Заметки

Добавить свой комментарий