Запись выступления Ларри Вильямса, публично сделавшего более 10 тыс. %% годовых, 21 ноября в Москве

Опубликовал , Ноябрь 24, 2015г., в 13 : 01 ПП Распечатать

На днях в Москву приезжал один из самых знаменитых трейдеров мира – Ларри Вильямс (Ларри Уильямс), автор книги «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».

Ларри Вильямс

По ходу выступления Ларри сам говорил, что, пожалуйста, фотографируйте, записывайте, можно. Поэтому считаю, что передаю Вам эту запись с его личного разрешения.

Запись его выступления можете скачать для прослушивания в оригинале здесь:

https://yadi.sk/d/g4GURg03kgt2c

  • Если нет времени слушать более двух часов подряд или,
  • если Вам удобнее прочитать основные мысли или,
  • если хотите узнать мои комментарии-мысли, возникавшие у меня по ходу прослушивания,
  • тогда читайте текст ниже.

Примечание. Важно! Мои комментарии в круглых скобках. Некоторые выделены курсивом. (Если они Вам не нужны, то просто пропускайте их). К сожалению, не всё удалось расслышать. К примеру, многие вопросы из зала (из-за в параллель говорящего переводчика) «расшифровывал», исходя из смысла ответа.


Итак, текстовая версия выступления Ларри Вильямса 21 ноября 2015 г в Москве:

(Вопрос в зал)

- Кто занимается дэй-трейдингом?

- Вау…

- А кто бы хотел расхотеть заниматься дэй-трейдингом?

- Я практически сам не занимаюсь дэй-трйдингом, я слишком стар для этих дел.  :-)

Я стараюсь ловить большие такие движения.

- Кто угодно может успешно торговать.

- Вы торгуете «собой», своим эго (не рынками и финансовыми инструментами).

Я торгую ликвидные волатильные рынки, где можно ловить большие движения на относительно коротком горизонте времени.

Очень люблю торговать индексами, потому что там работает закон усреднения.

Индексы гораздо легче прогнозировать, чем отдельные акции.

С января будет ралли по рублю, продлится полгода в 2016 году, потом будет разворот.

(очень смелый прогноз – интересно, сбудется ли, и в какую сторону ралли?)

Ралли приближается по рублю и российскому рынку.

Ключ к успеху – это эффективное управление депозитом, эффективное управление своими средствами.

Интересны исследования. «Фиделити» – один из ведущих брокеров в мире провёл исследования, кто же больше всех побеждает, кто лучше торгует, и кто больше всего сливает. Проанализировали огромную массу аудитории, кто больше всего потерял и кто больше всех выиграл, провели такое исследование.

- И что Вы думаете, кто больше всех терял?

- Дэй-трейдеры! Вошёл-вышел, вошёл-вышел… В итоге эти трейдеры потеряли больше всех!

Почему? Есть причина, почему краткосрочные трейдеры теряют больше всех.

С другой стороны, были те, кто купил и забыл про это. Эти люди заработали больше всех.

(Интересная информация, но, понятно, что верна она исключительно для растущего рынка, который случается далеко не каждый год)

Они ничего не прогнозировали, каких-то там индикаторов сложных… купил и всё.

И вот эти трейдеры по статистике оказались самыми успешными.

Это не означает, что надо сидеть на заднице и ничего не делать.

Но совершенно очевиден один факт. Гораздо легче срывать низко висящий фрукт. Зачем лезть на верхнюю ветку?

… (далее рассказывает известные факты про своё участие в конкурсе: подъём до 1,2млн. дол. с 10 тыс. дол., причём раскручивался до 2,2 млн. дол. и падал до 700 тыс. дол., и закончил на 1,2 млн. дол. – «очень агрессивное управление капиталом, потому что был конкурс»)

… Про «греховные акции» – алкоголь, курение, вооружение – самые надёжные, всегда показывают рост, в них сложно прогадать.

Потребительские акции дают стабильную доходность в долгосрочном инвестировании.

(это верно для США – страны греха, как он сам говорит, к российскому рынку это не имеет отношение)

Я точно знаю, что 2016 год по России будет ралли, и я буду покупать Российский рынок.

В Росси действует большой 80-недельный цикл, каждые 80 недель происходит ралли.

Сейчас близится «дно»…

(Какое дно? Сейчас у исторических максимумов, по крайней мере, по индексу ММВБ.  Да и по индексу РТС уж точно не дно – м.б. дно было год назад – в декабре 2014г.).

Очень важна сезонность.

Российские акции недооценены.

Покупайте за 2 дня до окончания календарного месяца, держите 2 дня и выходите – 60% таких трендов будет в плюсе.

- Как улучшить этот показатель?

- Каждый ли месяц?

- И какой тренд, важен ли он?

- Май, июль, август – плохие месяца.

- А где мы сейчас находимся?

- Ноябрь, декабрь! Я уже знаю, что в ноябре-декабре 2016 года я буду покупать, потому что этот паттерн действует из года в год на российском рынке.

И это важно для всех. В том числе, для дэй-трейдеров. В чём проблема дэй-трейдеров – они не видят общую картину!

Зная это, Вы знаете лучшие месяцы, когда особенно выгодно торговать.

Итак, пропускаем май, июль и август. И работаем в январе, марте, июне, ноябре и декабре.

Это по российскому рынку.

Понедельник – плохой день.

Если сегодняшнее закрытие больше, чем 40 дней назад, то это новый тренд.

Мои любимые паттерны, которыми я пользуюсь.

Упс-трейды. Упс-паттерны.

Если открытие ниже вчерашнего минимума, т.е. гэп вниз, потом вернулись к минимуму вчерашнего дня, то я буду покупать.

Он везде работает.

(Это я называю закрытием гэпа на излёт или закрытие аналога гэпа на излёт – есть такой дополнительный вариант входа, изучаемый в Посттренинге. Но именно, если особый гэп, а не ложный гэп. Далее Ларри называет этот гэп ложным).

Тоже самое в обратную сторону. Если открылись с гэпом вверх, и потом вернулись к вершине предыдущего дня, то надо продавать.

- Когда выходить?

- Я выхожу, как только я открылся с прибылью…. держу день-два-три, не долго. Я хочу зафиксировать прибыль. Ну и что,  что я не полностью проехал этот тренд. Мне этого хватит.

Не держите убыточные трейды. Иначе по жизни будете убыточным.

Я не держусь за потери, мне всё равно – ну слил, так слил, надо идти дальше, не надо переживать по этому поводу. Ещё заработаете.

Тут был сигнал на покупку, тут, тут, тут ложный был, но у меня есть стопы. Они меня страхуют, бывает, что я ошибаюсь. Тут и тут ложный, а здесь хороший сигнал на покупку.

В принципе работает и работает на любом рынке.

На интра-дэй это не очень хорошо работает. Дневной и более диапазон графика.

На внутридневном рынке много шума, новости и т.д.

2. «Если вторник был сильным, то и среда – лучший день на покупку».

Либо во вторник вечером, либо рано с утра в среду.

Рынок – как секс. Не обязательно быть альфа-самцом, чтобы наслаждаться, поэтому большинство трейдеров вообще понятия не имеют, что делают – просто торгуют)).

Раж, энтузиазм.

(Далее красиво ругает телеведущих с каналов типа РБК и т.п. «гуру» рынка, выступающих по ТВ, которые сами не торгуют, но красиво рассуждают…)

(Далее про негативные новости, что именно они преобладают в информационном поле).

Этот шум попадает в голову… – Вы думаете это не влияет? – Влияет!

Будущее России впереди, а не позади. Многие сейчас пытаются поставить крест на России. Не шортите Россию!

По нефти скоро будет ралли, по России скоро будет ралли, по рублю скоро будет ралли.

(Если это всё правда, то РТС очень круто вырастет – столько положительных факторов сложится. Хотя Ларри под «Россией» почему-то мыслит не рублёвый индекс ММВБ, а долларовый РТС, который может лишь за счёт одного доллара круто вырасти – был же он выше индекса ММВБ, а ММВБ близок к историческим максимумам уже сейчас, чего про РТС никак не скажешь – ему до своих максимумов сейчас более 100% роста впереди).

Ещё раз подчёркиваю – будущее Росси впереди. В России очень много умных людей, у России светлое будущее. Я на самом деле «бык» по России, если уж так говорить!

(Бурные аплодисменты).

Самый великий актив – это не нефть или там бриллианты, ни лес или что-то там ещё, а актив №1 – это люди!

Не пускайте в себя негатив. У России великое будущее.

3. Лучший день на продажу – это будет вторник.

- Кто у нас тут дэй-трейдеры? Если Вы любите шортить, то вторник.

4. Находимся на минимуме, нисходящий тренд, и, как правило, и закрытие этого дня тоже должно быть ниже, но, бывает, что цена падает, а потом возвращается, и закрытие выше, чем в предыдущий день, происходит такой разворот. По большей части в таких случаях разворота не происходит, и это отличный сигнал на продажу.

Если цена упадёт до бара закрытия предыдущего дня, я начну продавать. Это не дно, это ложный паттерн, поэтому большинство трейдеров сливают…

(Если я правильно понял, то сигнал на продажу – достижение ценой уровня закрытия предыдущего растущего дня (на нисходящем тренде), т.е. все случаи, кроме образования гэпа отмежевания на следующий день)

(Вопрос из зала:)

- Сколько паттернов Вы применяете?

- Немного, где-то 7-8.

 (Вопрос из зала:)

- Где узнать Ваши паттерны? (не полностью расслышал, но по смыслу ответа такой вопрос)

- Не знаю. Какие-то здесь, какие-то в книге, какие-то только в голове, чтобы не позориться, потому что они не всегда работают.

Просто есть им похожие паттерны. И за каждым стоит какая-то эмоциональная ошибка, эмоциональный коллапс, разочарование.

(Вопрос из зала:)

- Где будете выходить из рынка по стоп-лоссу с прибылью?

- Не использую плавающие стопы. Я выйду на первом же баре, который будет с прибылью.

(Предполагаю, что Ларри имеет ввиду дневной бар. Но плавающий стоп даёт супер-доходность с супер-трендов. Иначе непонятно, с чего прибыль? На всём остальном может совсем всё скромно получиться…)

(Вопрос из зала:)

- Бывают у Вас ситуации, когда бы Вы попадали на каких-то резких новостных движениях? (опять не расслышал вопрос, передаю смысл, исходя из ответа)

- Не помню, когда бы я попадался на таких движениях. Но для этого есть стоп-лосс, не ментальный, в голове, а реальный физически выставленный стоп-лосс.

Даже, если я вышел по стоп-лоссу, ну и что – ну бывает.

Если там кто-то самолёт сбил, это всё временные вещи, они тренд не перебьют.

Более того, я люблю потери. Очень люблю потери. Знаете почему?

Знаете, чем я отличаюсь от Вас во многом?

Я вообще ничего не боюсь потерять. Если у меня была потеря, то я знаю, что на этом я могу научиться. Например, когда я слил более миллиона долларов, я потом их заработал также быстро

(преувеличивает, заработал он их всё же не так быстро – в разы дольше).

Знаете, что господин Достоевский жить не мог без игры? Знаете, зачем он писал свои романы? – Чтобы оплатить долги, в которые он влезал, играя в рулетку.

И он говорил, что нет больше кайфа, чем зарабатывать на азартных играх, и нет большего кайфа, чем терять на азартных играх…

Это сказал Достоевский, поэтому у Вас это всё в генах должно быть.

(аплодисменты публики)

Потерял и как будто гора с плеч – помолодел как будто.

Поэтому я периодически, просто для профилактики, это полезно.

(Потом ещё показывает несколько примеров, подтверждающих его паттерны. И указывает, что эти паттерны дают сигналы на самые сильные ралли по рынку).

Говоря об алфавите рынка, существует всего 4 типа дня.

Не важно, валюта это будет или там какие-то акции, индексы всегда работает одинаково.

Есть восходящий диапазон, нисходящий, сходящийся и расходящийся.

Сходящийся диапазон – это очень хороший паттерн. «Пружина сжимается» и она потом выстрелит. Особенно если внутренний диапазон длится несколько дней подряд, это отличная возможность, это как трамплин, с которого рынок пойдёт, либо вверх, либо вниз.

Всего есть 8 вариантов

(насколько я понял в зависимости от предыдущего дня растущего или падающего, последующий может показывать рост или снижение, сужение или расхождение).

День ключевого разворота – расширяющийся диапазон, потом сужающийся – вот такие дни компрессии обычно знаменуют развороты рынки.

Лучшая книга по управлению деньгами Ральфа Винса.

Если рискуете 1% депозита, то заработаете мало, если всем деньгами, то сольёте депозит.

Оптимально 25% на трейд, но это агрессивно. Но лучше меньше.

Да, существуют разные, например, как в казино, когда каждый раз удваиваемся – фигня полная.

У меня собственный процентный индикатор риска по Вильямсу.

Вы должны наращивать размер позицию по мере роста прибыли, и, наоборот, сокращать позицию по мере сокращения прибыли.

Обязательно фиксируйте процент депозита, который Вы ставите на каждую сделку.

У меня всегда фиксирован процент сделки в проценте от депозита. Если я проиграл, то у меня всё равно останется много денег, и я могу отыграться.

Если Вы ставите 99% от депозита на риск, то можете всё проиграть. Чтобы потерять мало, надо ставить мало.

Прибыль приходит с трендом – нужен тренд, чтобы получить прибыль.

- Что вызывает тренд?

- Тренд – функция времени. Чем дольше тренд, тем больше можно заработать. Если секунду всего поторговали, ну что тут можно заработать? Какой тренд?

А год, если будете держать, сможете большой тренд словить.

(вопрос лично у меня, часто ли такие тренды бывают, чтобы год его имело смысл держать? Масштаб не понятен – то выхожу с первым же прибыльным баром, то чуть ли не год сидеть в позиции…)

Дилемма: чтобы много заработать, надо много ставить, но, если много ставить, то много и проиграешь. Что делать?

- Тренд – функция от времени. Чем больше тренд, тем больше времени – это очень важный урок.

Поэтому, чтобы заработать – это ставить мало в проценте от депозита, но ловить большие движения.

Надо дать тренду созреть.

В каждом новом тренде вероятность заработать или потерять 50 на 50, поэтому нужно управлять деньгами. Всегда вероятность заработать или потерять 50 на 50!

Если Вы 4 раза подряд потеряли по 10%, то Вы слили 40% депозита.

Я всегда ставлю 2% от депозита.

Поэтому управление деньгами – это ключ.

Прежде всего – это управление эмоциями.

Ну мне не жалко 2% потерять.

Если, к примеру, мой риск $2000, а стоп стоит на $1000, то я могу зайти двойным объёмом. Если бы стоп отстоял на $2000, то я могу зайти только одним объёмом.

Если бы стоп отстоял на $3000, то я не могу торговать, потому что я могу потерять больше, чем $2000 – т.е. больше, чем могу себе позволить.

Эльберт Энштейн торговал сырьём. Он оставил формулу, по которой можно торговать.

Контракты, умноженное на Количество денег на счету = Ваши эмоции

Почему начинает колбасить? Потому что Вы поставили слишком много.

Если Вы просыпаетесь по 10 раз в ночь, значит, Вы поставили слишком много.

Вы должны знать, насколько Вы эмоционально стабильны, где у Вас предел?

Все великие трейдеры очень спокойны и эмоционально стабильны.

Я себя спрашиваю, что худшее может со мной произойти?

Есть друг, который потерял $2 млрд., … у него несносная жена, но его ничего не бесит, он очень чётко контролирует свои эмоции. Он хороший трейдер…

Кроме того, эти люди не самоуверенные. Они очень скромные и простые люди.

У них нет гордыни, что они так хорошо торгуют, они все педанты, они очень дисциплинированы.

(в т.ч. приводил ряд примеров, сказал, что он не педант, очень не любит детали).

Но ведущие трейдера они очень дисциплинированы.

«Поспешай медленно», «Береженого Бог бережёт».

Важно найти правильный трейд, ищите его.

Можно прогнозировать рынки, используя циклы. По Европе и Америке каждый год, который оканчивается на 5, бычий рынок. А годы, оканчивающиеся на 7, медвежий рынок. Начиная с июля.

(Кстати, по 2005 и 2015 годам сходится – можно даже 2015 год назвать бычьим по ММВБ, по РТСу – нет, а 2007 уж точно не медвежий, а 2008 – медвежий на нашем рынке).

Отвечая на вопросы из зала про конкурс, в котором он сделал более 10тыс.% прибыли, он сказал, что в жизни он никогда так не торговал, как в конкурсе, там риски по максимуму «или Фан или пропал».

(Вопрос из зала)

- Чем торгуете?

- Рынок должен быть готов. К примеру, я знаю, что будет ралли по рублю, по золоту, его уже столько продавали. Я ими буду торговать. (не дословно, но как-то так Ларри ответил).

Я жду условий. Я вижу, что рынок готов к росту или к падению.

Нет времени показать все условия – 5 условий.

(Вопрос из зала)

- Ларри, почему Ваш рекорд нельзя повторить?

- Потому что я круче всех :-) . Потому что я безбашенный, никто так не рисковал, как я.

(Вопрос из зала)

- По нефти прогноз?

- По нефти пока не готов прогноз.

(Предлагает свой сайт – там будет, там есть куча уроков, прогнозы и т.д.)

(Вопрос из зала)

- Используете ли каналы?

- Нет, каналы я не торгую. Использую дневной или недельный тайм-фрейм. Я смотрю не на график. Я сначала смотрю условия…

(Вопрос из зала)

- Ваш прогноз по Золоту.

- Примерно в апреле (следующего года) я ожидаю разворот по Золоту, но пока ожидаю дальнейшее падение.

(Вопрос из зала)

- Если фондовые рынки обрушаться, то золото пойдёт вверх.

- Нет, не правильно, посмотрите 2008 год, … 1929 год – великая депрессия – золото пошло вниз, потому что депрессия, люди ничего не хотят покупать даже золото. Водка, алкоголь, что-нибудь сладенькое.

(В конце комплимент России и жителям России). (Аплодисменты).

Заметки

Комментарии - 7


  1. Андрей, 5 годs тому назад Ответить

    Андрей С.
    Прочитал выступление с Вашими комментариями, и прослушал живое выступление. Действительно очень интересно. Спасибо!
    Некоторые вещи, даже многие оказались для меня хорошо знакомыми, конечно благодаря курсу трейдера, пройденного у Вас и другим Вашим материалам. Некоторые как родные! Есть конечно и разница в наших подходах, но подробнее комментировать не позволяет отсутствие видео.


  2. Лариса, 5 годs тому назад Ответить

    Юрий! Большое спасибо за предоставленную информацию. Не каждый из нас может попасть на такой семинар. Думаю, что и не каждый книгу Ларри Вильямся прочёл. Я честно до конца не одолела.((( Всем рекомендую всё же прослушать запись. Сама завтра протестирую вторники, на предмет шортовые ли они по фьючерсу на индекс РТС.. Результатами поделюсь. С уважением и благодарностью. Лариса.


  3. Ильдар, 5 годs тому назад Ответить

    Выступление – отличное успокоительное для всех, кто в лонге. Ничего практического для работы нет, кто не знаком с системой автора. Имхо.
    Вопрос: почему это выступление в дни штурма годовых максимумов?


    • Юрий ВПотоке, 5 годs тому назад Ответить

      Ильдар, по Системе согласен нет информации, но её нигде нет, и в его книге тоже – только отдельные идеи о паттернах.
      И эта ситуация очень типичная. Не знаю случая, чтобы кто-то из известных гуру рынка рассказал именно свою Систему.
      Возможно, что её и нет, а есть некая “чуйка” рынка, плюс, эти некоторые паттерны, которые сформулированы.
      Ильдар, по вопросу о сроках конференции, на которой выступал Лари Вильямс.
      Вряд ли кто-то знал заранее, что именно в эти дни будет “штурм” годовых максимумов.
      Даже сам Ларри довольно уверено говоря о сроках ралли, ничего не говорит о конкретных значениях рынка.
      И не факт, что он вообще видел индекс ММВБ. Судя по его выступлению, он речь вёл об индексе РТС.
      Понятно, что приезд Ларри точно готовился за много недель до этого.
      Зал для выступлений, билеты на самолёт, бронь в гостинице и так далее.
      Приглашение слушателям и то пришло недели за две-три до дня выступления.


  4. Лариса, 5 годs тому назад Ответить

    Добрый день, Юрий! Проверила утверждение Ларри Вильямса, что вторник шортовый день. Сделала сегодня тест нашего инструмента, Фьючерса на индекс РТС. Тестировала 2014-2015 годы, других архивов у меня нет. Как и обещала делюсь результатами. В 2014 году: 26 шортовых вторников, 25 в лонг. В 2015 году. 18 вторников шорт, 29 лонг. Вывод: к нашему инструменту это утверждение нельзя применить.


    • Василий, 5 годs тому назад Ответить

      Лариса, добрый день! с помощью программы тестировали или вручную?


      • Юрий ВПотоке, 5 годs тому назад Ответить

        Василий, вручную элементарно проверяется).


Добавить свой комментарий