Стоп-заявка. Исполнение превращением в обычную. Сигнальная цена. Условие. Цена исполнения. Ограничение рисков или вход в позицию

Список всех видео видеокурса о Базовых понятиях и
Основах успешного Интернет-трейдинга здесь.

Ссылка для скачивания видеоурока №9


Стоп-заявка – это заявка по условию достижения рынком определённой цены. Эта определённая цена называется сигнальной ценой. В стоп-заявке обязательно есть условие <= или >= и сигнальная цена. Как правило, в стоп-заявке ещё указывается цена исполнения.

Чаще всего стоп-заявку применяют для ограничения возможного убытка, страхуются ей от риска движения цены в противоположном направлении.

К примеру, Вы сейчас купили, но опасаетесь, что цена может и не пойти вверх, а начнёт падать. Тогда Вы можете ограничить свои возможные потери выставлением стоп-заявки по условию.

Если цена будет меньше или равна соответствующей сигнальной цены, то тогда автоматически произойдёт продажа. Я рассказываю на простом примере покупки, Вы купили и страхуетесь стоп-заявкой от снижения рынка, ограничиваете свои возможные потери.

К слову, совсем свести к нулю риски нельзя, так как рынок постоянно в той или иной мере колеблется. И попытка свести к минимуму свои риски после входа в позицию приведёт к тому, что тут же стоп-заявка исполнится с вероятностью близкой к 100%, и получится убыток. Если инструмент хороший, то убыток низкий. А прибыль при таком подходе получить крайне маловероятно, только если очень повезёт.

Итак, чтобы застраховаться от больших потерь, ограничив свои риски разумными расходами, важно применять стоп-заявку сразу после входа в сделку, или перед входом в сделку. И эту операцию системный трейдер делает каждый раз, открывая новую позицию.

Соответственно, это прямое и самое частое использование стоп-заявки.

Но можно стоп-заявкой и открывать позицию.

Программе задали условие, задали сигнальную цену, если это условие будет выполнено и на рынке произойдёт хотя бы одна сделка по цене условия, то не важно, были Вы до этого в позиции или нет, она точно также сработает. Соответственно, можно войти в позицию, купить или продать при достижении рынком определённой цены.

Соответственно, стоп-заявка может, как открывать позицию, так и закрывать её.

Как правило, в стоп-заявке, кроме сигнальной цены, есть ещё цена исполнения.

Потому что фактически, после того как срабатывает стоп-заявка после достижения сигнальной цены, стоп-заявка превращается в обычную лимитированную заявку! Пока у Вас стоп-заявка висит на сервере брокера и ждёт, что произойдёт на рынке. Как только рынок достиг той самой сигнальной цены, которую Вы задали в условии, и условие стало верным (т.е. когда хотя бы одна сделка произошла по сигнальной цене или лучшей, чем задано в условии), так сразу в этот момент стоп-заявка исполняется, превращаясь в обычную лимитированную заявку с ценой исполнения, заданной в стоп-заявке.

Важно правильно выставлять цену исполнения в стоп-заявке, чтобы обычная заявка, появившаяся взамен стоп-заявки сработала. Если зададите цену исполнения некорректно, то заявка может и не исполниться.

Итак, как только рынок достигает сигнальную цену, указанную в стоп-заявке, стоп-заявка превращается в обычную лимитированную заявку.

Ваша уже лимитированная заявка с конкретной ценой исполнения окажется в стакане котировок. Далее происходит всё то же самое, что и при обычной лимитированной заявке, как мы с Вами рассматривали выше.

Понимаете, когда заявка может не исполниться? Сейчас ещё раз поясню.

Итак, в стоп-заявке две цены – одна сигнальная, которая нужна для срабатывания стоп-заявки при достижении рынком сигнальной цены, а другая цена – цена исполнения лимитированной заявки, которая возникнет вместо стоп-заявки сразу после исполнения стоп-заявки.

Исполнение стоп-заявки – это выставление вместо неё обычной лимитированной заявки по цене исполнения, а вовсе не сама сделка! Сама сделка (покупка или продажа) происходит в случае исполнения обычной лимитированной заявки.

При правильно выставленной цене исполнения в стоп-заявке исполнение соответствующей обычной лимитированной заявки произойдёт моментально по лучшей цене, которая будет в тот момент на рынке.

Соответственно, важно правильно задавать цену исполнения. Если Вы выставите цену исполнения неправильно, то может вообще не исполниться.

Если с первого раза здесь не поняли, посмотрите ещё отдельное видео на сайте, посвящённое стоп-заявке.

Да, в некоторых случаях в торговом терминале может быть возможность вместо указания конкретной цены исполнения просто поставить галочку на исполнение по рыночной цене. Это хорошая функция применительно к высоколиквидным инструментам. Если она есть, то можете ей пользоваться. Тогда программа автоматически поставит цену исполнения с максимальным запасом. И после срабатывания стоп-заявки, покупка или продажа произойдут по так называемой рыночной цене, т.е. лучшей цене, которая будет в момент срабатывания стоп-заявки на рынке.

Но не всегда есть такая функция, поэтому в общем случае, нужно ещё указывать правильно цену исполнения в стоп-заявке.

Как именно на практике в реале действует стоп-заявка, как она исполняется, как задаётся условие технически, повторюсь, показано в свободно-доступном  видеокурсе «Quik за 3 часа+».

Здесь рассказал саму суть.

Повторюсь, подробнее о стоп-заявке, о механизме её работы, о превращении её в обычную заявку, есть отдельное видео. Если здесь недопоняли, то посмотрите дополнительно ещё отдельное видео, оно также есть на сайте в свободном доступе.

Здесь не рассказываю какие-то особые комбинации из разных заявок. Главное разобраться с этими двумя видами заявок.

В реале достаточно этих двух типов заявок: обычная лимитированная заявка по конкретной цене и стоп-заявка по условию <= или >= достижения сигнальной цены. Остальные виды заявок являются теми или иными вариациями или комбинациями рассмотренных выше обычной лимитированной и стоп-заявки.

Список всех видео видеокурса о Базовых понятиях и
Основах успешного Интернет-трейдинга здесь.

Если Вам понравился данный материал, нажмите на одну из кнопок Социальных Сетей (находятся ниже), чтобы о нем узнали Ваши друзья. Заранее благодарен!

Добавить свой комментарий