Купил дёшево, продал дороже, а в итоге убыток?
Опубликовал Роман, Март 25, 2022г., в 20 : 37 ПП Распечатать
Соня Денисова в комментарии в ютубе спрашивает:
Аналогичный вопрос (кстати, 10 лет назад на него отвечал) задавал Алексей, приобретавший ранее печатную книгу:
«Почему купил дешево, продал дороже, а в итоге убыток.
Подробности сделки:
16.03.2012, 18:16:14, Купля, 169285п* 1= 99 562,94руб.
16.03.2012, 19:14:03, Продажа, 169365п* 1= 99 472,81руб.
С уважением, Алексей»
Подобный вопрос и у меня в своё время тоже возникал, когда я попытался просто списывать суммы сделок из таблицы торгового терминала Quik.
Сразу скажу, если Вы открываете и закрываете позицию внутри одной торговой сессии, то подобных расхождений не будет.
Рублёвые значения фьючерса на индекс РТС или другого финансового инструмента, вычисляемого в иностранной валюте, зависят от курса доллара.
Формулу расчёта можете найти на сайте Московской биржи.
И в данном примере цены отличаются из-за разницы в курсе доллара, т.к. вечерняя сессия идёт в счёт следующего торгового дня. Торговая сессия заканчивается в 18-45, после перерыва начинается следующая.
Курс доллара берётся по курсу ЦБ. ЦБ изменяет курс доллара один раз в день. Внутри одной торговой сессии действует один курс доллара.
Но и в приведённых выше случаях получится своя законная прибыль.
Дело в том, что вариационная маржа (т.е. прибыль или убыток) вычисляются по окончанию торговой сессии (и ещё один раз в середине дня – в 14 часов).
Эта прибыль или убыток фиксируется брокером и отражается на сумме счёта трейдера, т.к. вариационная маржа прибавляется или вычитается, и на начало новой сессии на биржевом счёте уже другая сумма, с учётом цены закрытия торговой сессии.
Для приведённого Алексеем примера сосчитается отдельно +/- на конец торговой сессии пятницы (в зависимости от цены закрытия пятницы), а потом +/- за понедельник. Суммарно будет прибыль, т.к. по факту, в пунктах прибыль.
Как вести учёт своих сделок?
Если цена инструмента в рублях, то никаких проблем.
Если в долларах, евро или пунктах, тогда ведите свой учёт в журнале сделок соответственно также в долларах, евро или пунктах.
Для учёта изменений своего брокерского счёта с учётом курсовой разницы (а также комиссионных биржи и брокера, возможного плеча и капитализации) ведите отдельную таблицу.
С уважением, Юрий ВПотоке.