Тестировать стратегию биржевой торговли надо на “текущих” данных акций и фьючерсов, тестировать на прошлом бесполезно?

Опубликовал Роман, Октябрь 13, 2021г., в 20 : 23 ПП Распечатать

Всё, что будет, даже всего лишь через секунду, это будущее.

Настоящее есть сейчас.

Всё, что прошло, даже секунду назад – это прошлое.

Как в песне поётся «есть только миг между прошлым и будущим».

Как только оттестируете «текущие» данные, они сразу станут «прошлыми» и не «актуальными». При этом времени можете потратить на порядок больше.

К примеру, тест за квартал обычно занимает у меня один день, а за год, соответственно, четыре дня. Чтобы оттестировать в режиме реального времени тот же год, потребуется год. И при этом этот самый год уйдёт в прошлое без всяких кавычек.

Итак, на «текущие» данные при принятии решения опираться нет возможности, и, по факту, опираться можно только на те данные, которые уже есть.

А всё, что уже есть – это данные прошлые без кавычек. Поскольку будущее неизвестно, а настоящее – «только миг».

Поэтому и для анализа рынка и формирования Системы Биржевой Торговли можно опираться только на прошлые данные, а никак не на будущие и не на так называемые «настоящие».

Изучая прошлое и находя те самые повторяющиеся ситуации (закономерности, паттерны, «фишки» – как хотите, назовите), можно получить основу для формирования Системы Биржевой Торговли!

Если бы рынок совсем не повторялся, тогда невозможно было бы на нём делать деньги системно. Но в том-то и прелесть, что психология биржевой толпы по большому счёту не меняется столетиями.

Как следствие, работали, работают и будут работать ряд отличных закономерностей, хоть в прошлом, хоть в будущем!

Вывод. Систему тестировать выгоднее на прошлом, так как это позволяет в кратчайшие сроки получить огромный практический опыт, который «в режиме реального времени» занимает на порядок или даже на два-три порядка больше времени.

Конечно, прежде чем тестировать, нужно иметь Систему, а затем и Стратегию Биржевой Торговли! И уже на тесте Система должна показывать очень хорошую статистическую прибыль при разумных рисках.