Видео о стоп-заявке stop-loss

Опубликовал Роман, Ноябрь 15, 2013г., в 21 : 22 ПП Распечатать

Добрый день! С Вами Роман, служба поддержки Юрия ВПотоке.

В этом видео для начинающих разберем вопрос о стоп-заявках на примере заявки stop-loss.

Вопрос о стоп-заявках был рассмотрен в видеокурсе «Quik за 2 часа». Если Вы его не смотрели, то можете бесплатно подписаться здесь: https://yuriy-vpotoke.ru/free-products/quik/.

В этом видео мы разберем вопросы:

1. почему стоп-заявка так называется,

2. основное ее использование или зачем вообще нужна стоп-заявка stop-loss

3. почему при выставлении заявки stop-loss на покупку цена условия должна быть выше текущего уровня цен, а при выставлении stop-loss на продажу соответственно ниже.

Для начала вспомним, что заявки, которые у нас есть возможность выставлять в торговом терминале, бывают двух видов: обычные заявки (лимитированные) – купить или продать по цене не хуже цены, указанной в заявке; и стоп-заявки (или заявки по условию).

Что такое стоп-заявки и как они используются?

Основное использование стоп-заявки stop-loss – это ограничение убытка.

Вторая (дополнительная) функция – это открытие позиции. Открытие позиции подробно разбирается в тренинге «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли» в разделе «Варианты входа в рынок».

Сейчас мы разберем основное использование стоп-заявки – ограничение убытка. Итак, у каждой сделки есть 2 ключевые точки: открытие позиции и её закрытие. Учитывая то, что никто не знает, куда пойдет рынок, то при открытии позиции мы не можем быть уверены, что она принесет нам прибыль. Поэтому необходимо ограничить возможный убыток. Система биржевой торговли говорит нам, что еще до входа в сделку мы должны просчитать и этот негативный вариант и принять решение, где мы будем закрывать позицию с убытком.

Допустим, что у нас есть некоторый растущий тренд и в один прекрасный момент мы принимаем решение в соответствие с системой биржевой торговли открыть позицию Long, то есть приобрести некоторое количество лотов финансового инструмента.

Сразу же после свершения покупки необходимо в соответствии с системой биржевой торговли выставить stop-loss на продажу, который будет ограничивать убыток. Выставляется он, безусловно, не куда попало. Этот вопрос в деталях рассмотрен в тренинге «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли». Здесь же мы просто разбираем стоп-заявку.

Как только мы купили, на заранее рассчитанный уровень выставляем stop-loss на продажу. В случае негативного сценария (если вдруг рынок начнет снижаться). То в точке выставления стоп-заявки произойдет продажа, и мы зафиксируем убыток, на который были заранее готовы, тем самым избежим значительной просадки счета. Эта заявка автоматически сработает даже в случае, когда мы будем отсутствовать, и не будем видеть текущую ситуацию на рынке.

Таким образом, стоп-заявка stop-loss ограничивает или останавливает убыток. Отсюда и ее название, от основного ее использования: “стоп-заявка”, а не “старт-заявка”, как некоторым хотелось бы ее, возможно, назвать. Это уже дополнительное её использование – открытие позиции. Как правило, она используется для ограничения убытков.

Идем дальше. Возможно использование stop-loss не только на продажу, но и stop-loss на покупку. Как Вы знаете, у нас есть 2 позиции: Long – длинная позиция, когда мы приобретаем финансовый инструмент в расчете на рост его стоимости; и вторая позиция – это Short, когда мы продаем финансовый инструмент в надежде потом его откупить дешевле, тем самым заработать на падении.

Сейчас рассмотрим вторую ситуацию, когда в некоторый момент происходит продажа финансового инструмента, то есть того чего у нас не было. Мы не закрываем позицию Long, а продаем то, чего у нас не было, в расчете позднее купить дешевле, тем самым заработать. Опять же мы не застрахованы от того, что рынок пойдет не в ту сторону, куда мы предполагаем.

В данном случае нам интересно, чтобы цена продолжала снижаться, чтобы мы как можно дешевле откупили. Но цена может и расти, поэтому нужно сразу же после открытия позиции выставить заявку, ограничивающую наш убыток в этом случае – это будет stop-loss на покупку. Возможен такой вариант, что цена развернется и начнет расти. Мы будем нести убытки, и в один момент stop-loss закроет нашу позицию Short, тем самым мы зафиксируем убыток, на который мы готовы были пойти сразу в соответствии с системой биржевой торговли и избежим более серьезных просадок. Получается, что stop-loss на покупку ограничивает или останавливает наш убыток.

Что же такое стоп-заявка stop-loss? Это заявка по условию с двумя ценами: цена условия и цена выставления обычной заявки в случае, если условие исполнится. Это общее определение.Теперь давайте в деталях посмотрим, что такое stop-loss на продажу и что такое stop-loss на покупку.

Итак, stop-loss на продажу, каково условие этой заявки? Если на рынке будет совершена сделка по цене меньшей или равной цене условия, тогда в стакан котировок будет автоматически выставлена обычная (лимитированная) заявка на продажу по цене (второй цене) выставления заявки. Как это выглядит на графике: мы открыли длинную позицию, выставили stop-loss. На графике изображена пунктирная красная линия, которая символизирует собой цену условия стоп-заявки. Относительно этой линии стоп-заявка смотрит вниз и как только ниже этой линии будет совершена сделка, то есть по цене меньшей цены условия стоп-заявки, то стоп-заявка срабатывает, ее условие исполняется и в стакан будет автоматически выставлена обычная (лимитированная) заявка на продажу по цене выставления. То есть стоп-заявка смотрит ниже цены условия. Как только рыночная цена там окажется условие выполняется.

Еще один момент: стоп-заявка должна быть выставлена корректно. При выставлении stop-loss на продажу цена условия должна быть обязательно ниже текущего уровня цен. Почему? Если мы это условие не будем соблюдать, то, что произойдет: выставим stop-loss с ценой условия выше текущих цен. Условие стоп-заявки будет сразу же исполнятся, она автоматически активируется и в стакан уйдет заявка на продажу, тем самым либо мы сразу закрываем свой long, либо открываем еще и short в зависимости от того была ли открыта у нас позиция. По этой причине важно выставлять стоп-заявку корректно.

Далее мы рассмотрим stop-loss на покупку. Что такое stop-loss на покупку, каково его условие. Если на рынке будет совершена сделка по цене больше или равной цене условия, тогда в стакан котировок будет автоматически выставлена обычная (лимитированная) заявка на покупку по цене выставления. Как это можно отобразить на графике?

В соответствии с системой биржевой торговли мы решили открыть позицию short и выставляем ограничения убытков с помощью заявки stop-loss на покупку. У нас была совершена продажа, чтобы закрыть сделку нам нужно купить, поэтому stop-loss на покупку. Графически условие stop-loss на покупку можно изобразить следующим образом: пунктирная линия отображает цену условия стоп-заявки, от этой линии она смотрит вверх и как только там окажется рынок (рыночная цена), т.е. будет совершена хотя бы одна сделка по цене выше либо равной цене условия стоп-заявки, то в этот момент будет происходить покупка. Тем самым произойдет закрытие короткой позиции, что сбережет нас от дальнейших убытков.

Так же стоп-заявка на покупку должна быть выставлена корректно. Что необходимо соблюдать? При выставлении stop-loss на покупку цена условия должна быть выше текущего уровня цен. Если мы это не соблюдаем и выставим stop-loss на покупку ниже, то, что происходит: условие стоп-заявки сразу исполняется и будет выставлена в стакан котировок заявка на покупку, тем самым мы сразу закрываем short, то есть совершаем действие, которое не хотели делать. Получается техническая ошибка.

На этом все. Давайте подведем итоги:

1. Основное применение стоп-заявки stop-loss – это ограничение убытков (отсюда и ее название).
2. При выставлении stop-loss на продажу цена условия должна быть ниже текущего уровня цен.
3. При выставлении stop-loss на покупку цена условия должна быть выше текущего уровня цен.

На этом все. Всего доброго. Успехов в интернет-трейдинге.