Основные базовые понятия. Торговый терминал, стакан котировок, спрэд, заявки и стоп-заявки
Опубликовал Роман, Январь 7, 2017г., в 07 : 28 ДП Распечатать
Представляю Вам новый мини-видеокурс 2017г.
«Базовые понятия и Основы успешного Интернет-трейдинга».
Он почти полностью совпадает с первым уроком тренинга
«Эффективная Стратегия Биржевой Торговли».
Из него Вы узнаете Основные Базовые понятия,
основные элементы Системы и Стратегии,
суть деятельности в трейдинге и многое другое.
Первое видео курса смотрите здесь: https://yuriy-vpotoke.ru/seriya-video-baza-1ch/
Видео 2. Основные базовые понятия. Торговый терминал, стакан котировок, спрэд, заявки и стоп-заявки.
Интернет-тренинг “Эффективная Стратегия Биржевой Торговли ” - https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
Книга “Как Самому Сделать 1000% Годовых на Бирже, Не Зная, Куда Пойдет Рынок” - https://yuriy-vpotoke.ru/products/book/
Следующее видео серии “Базовые понятия и Основы успешного Интернет-трейдинга” смотрите здесь: https://yuriy-vpotoke.ru/seriya-video-baza-3ch/
Также к базовым вещам Дела Биржевой Торговли относится торговый терминал. Самым популярным терминалом России является торговый терминал Quik. Можно использовать другой торговый терминал, если Вы в нём уже разобрались и привыкли и он Вас устраивает.
Небольшое примечание. Если Вы также планируете торговать на Московской бирже на рынках акций или фьючерсов, то и брокер должен Вам предоставить торговый терминал, который даёт котировки с Московской биржи. Бывали случаи, когда форексные брокеры давали в своих торговых терминалах свои котировки, не соответствующие ценам Московской биржи.
На сайте yuriy-vpotoke.ru найдёте свободно-доступный видеокурс «Quik7 за 2 часа+», с помощью которого сможете легко и быстро освоить работу с торговым терминалом Quik. Этот видеокурс записан в двух вариантах – базовом и продвинутом, и оба варианта Вам доступны – просто возьмите и изучите! Если уже работали с квиком, то сразу смотрите продвинутый вариант. Если новичок, начните освоение торгового терминала с базового варианта видеокурса.
Изучив видеокурс «Quik7 за 2 часа+» Вы узнаете, как совершать сделки на бирже, как выставлять заявки, стоп-заявки, как настроить все нужные таблицы, увидите возможности работы с графиками, возможности по учёту Ваших активов и многое другое.
Также в торговом терминале есть такая вещь, как стакан котировок. Что такое стакан котировок? Это таблица, в которую сводятся все заявки желающих купить и продать. Понятно, что купить хотят подешевле, а продать подороже.
Кроме цены, в стакане котировок видите объём предложений. Этот объём отображается в лотах, так как торги на бирже идут лотами – можно сказать, мелким оптом. К примеру, сейчас акции Сбербанка и Газпрома продаются лотами по 10 акций, а акции Норникеля по одной, так как их цена итак сравнительно высокая. Количество акций в лоте может быть изменено биржей.
В середине очереди продавцов и покупателей сходятся желающие с наиболее близкими ценами. Это лучшие предложения. В случае совпадения цены покупателя и продавца происходит сделка.
Если Вы хотите купить минимальным объёмом, то соответственно конкретно применительно к этому стакану котировок продать Вы можете по 186,17 руб., а купить по 186,19 руб. (В данном случае это фрагмент из стакана котировок акций Газпрома). Разница между лучшими предложениями на покупку и продажу здесь получается всего две копейки. Если сравнить с тем, какая разница возникает при покупке-продаже валюты в банке, то очевидно, что на бирже очень выгодные условия.
Вы можете также выставить свою заявку по более выгодной для Вас цене и подождать, если очередь дойдёт, то она исполнится именно по Вашей цене. Но об этом чуть позже.
Обратите внимание, что все заявки во время работы биржи помещаются в очередь – идёт свободный аукцион, всё по-честному, всё прозрачно, всё видно отображено именно в стакане котировок. Если разные участники рынка выставили свои заявки по одной и той же цене, то исполняются заявки по мере поступления – кто вперёд выставил, у того вперёд и исполнится. Как только находятся встречные желающие, то сделка моментально совершается.
Важное понятие спрэд – это разница, которая возникает, если Вы совершаете сделку, как говорят, «по рынку», используя имеющиеся ближайшие предложения от других участников. То есть, если «прямо сейчас» покупаете или прямо сейчас продаёте по тем ценам, по которым уже выставились желающие совершить сделку.
В следующем уроке тренинга подробно разберёмся и с понятием спрэда и с понятием ликвидности. Потому что спрэд, и, как следствие, проскальзывание, в том числе, зависят от объёма входа. Важно заранее понимать эти сопутствующие расходы, и возможности их минимизации. Также важно выставлять достаточный спрэд между сигнальной ценой и ценой исполнения в стоп-заявке, чтобы она сработала.
Как уже сказал, можно выставить заявку по конкретной цене. Она называется лимитированная. Лимит – ограничение. Вы выставляете именно по конкретной цене.
Применительно к этому стакану котировок, именно сейчас в это мгновение, такие цены на рынке. И Вы, к примеру, говорите, по 186,19 не хочу покупать, хочу купить дешевле, например, по 186 ровно.
Пожалуйста, выставляете свою заявку, и она дополняется вот сюда, вот в эти заявки. Здесь желающих купить в совокупности набирается на 2755 лотов, если Вы добавите 1 лот, то здесь отобразится число 2756. Если цена дойдёт до этого уровня, т.е. опустится до 186 руб., то соответственно Вы сможете приобрести свой 1 лот акций Газпрома. (Понятно, что можно не один лот выставить, а столько сколько пожелаете).
Если Вы хотите наоборот продать, то соответственно Вы так же можете выставить по более высокой цене. Взяли и поставили, например, хочу продать не по 186,19, а 186,40. И у Вас вот сюда дополнится.
Если какой-то цены нет, например, 186,38 выставите, и она добавится, можно сказать, вклинится в очередь новой строкой в стакан котировок.
Понятно, что на высоколиквидных инструментах, на тех, по которым большой объём торгов, огромное количество желающих купить и продать, не возможно отобразить в видимой части экрана все заявки на покупку и продажу. Стакан отображает только лучшие предложения, 10 или 20 или даже более, в зависимости от настроек сервера брокера, к которому Вы подключились. Здесь Вы видите по 20 предложений на покупку и продажу.
Понятно, что Вы можете выставить и другую цену, которая не видна в стакане котировок.
Что происходит, когда Вы выставляете конкретную цену? Что может быть? Либо она исполнится по этой конкретной цене, либо по лучшей цене, либо не исполнится. Получается всего три варианта. Подробнее посмотрим на примере покупки.
1. Если Вы уже сейчас согласны купить дороже, чем лучшее предложение на продажу. Применительно к этому стакану, к тому моменту, когда он был сфотографирован, лучшее предложение 186,19. А Вы, к примеру, согласны купить по 187 руб. Тогда, если Вы выставите цену на покупку выше, чем она есть на рынке, то соответственно Ваша заявка исполнится молниеносно, удовлетворив желающих продать в порядке очереди. Для Вас это будет лучшая цена, чем Вы заявили.
То есть Вам продадут не по Вашим выставленным 187-ми рублям ровно, а по 186,19 и по следующим ближайшим ценам, если по 186,19 окажется недостаточно встречных предложений.
Если есть цена, которая для Вас лучше, то сделка исполнится именной по этим имеющимся лучшим для Вас ценам.
2. Если наоборот Вы хотите купить дешевле, например, по 186 руб., то тогда Ваша лимитированная заявка поместится в очередь, и будет ожидать своей очереди. Если цена опустится до 186 руб., то тогда эта Ваша заявка исполнится по Вашей цене в порядке очереди. Ещё раз оговорюсь, если цена опустится, то тогда эта Ваша заявка исполнится по Вашей цене в порядке очереди.
3. Если Вы выставили свою заявку по 186 руб., хотите купить дешевле, и, при этом, Если цена НЕ опустится до 186 руб., то тогда эта Ваша заявка НЕ исполнится! Обычная лимитированная заявка действует только до конца торговой сессии, которая в настоящее время на Московской бирже на рынке акций длится до 18:40, плюс, ещё 5 минут послеторговый период с 18:45 до 18:50. Если не найдётся встречных желающих, т.е. если не дошла цена до той, которую Вы выставили в этот день, то в конце дня Ваша заявка снимается!
Понятно, то на следующий день можно будет снова выставить свою заявку.
Вот и всё, что Вам нужно знать и понимать про обычные лимитированные заявки!
Кроме обычной лимитированной заявки по конкретной цене, есть ещё стоп-заявка.
Стоп-заявка – это заявка по условию достижения рынка определённой цены. Эта определённая цена называется сигнальной ценой. В стоп-заявке обязательно есть условие <= или >= и сигнальная цена.
Чаще всего стоп-заявку применяют для ограничения возможного убытка, страхуются ей от риска движения цены в противоположном направлении.
К примеру, Вы сейчас купили, но опасаетесь, что цена может и не пойти вверх, а начнёт падать. Тогда Вы можете ограничить свои возможные потери, ограничить риски выставлением стоп-заявки по условию.
Если цена будет меньше или равна соответствующей сигнальной цены, то тогда автоматически произойдёт продажа. Я рассказываю на простом примере покупки, Вы купили и страхуетесь стоп-заявкой от снижения рынка, ограничиваете свои возможные потери.
К слову, совсем свести к нулю риски нельзя, так как рынок постоянно в той или иной мере колеблется. И попытка свести к минимуму свои риски после входа в позицию приведёт к тому, что тут же стоп-заявка исполнится (с вероятностью близкой к 100%), и получится убыток. Если инструмент хороший, то убыток низкий. А прибыль при таком подходе получить практически нереально.
Итак, чтобы застраховаться от больших потерь, ограничив свои риски разумными расходами, важно применять стоп-заявки сразу после или даже до входа в сделку. И эту операцию системный трейдер делает каждый раз, открывая новую позицию.
Соответственно, это прямое и самое частое использование стоп-заявки.
Но можно стоп-заявкой и открывать позицию.
Программе задали условие, задали сигнальную цену, если это условие будет выполнено и на рынке произойдёт хотя бы одна сделка по цене условия, то не важно, были Вы до этого в позиции или нет, она точно также сработает. Соответственно, можно войти в позицию, купить или продать при достижении рынком определённой цены.
Соответственно, стоп-заявка может, как открывать позицию, так и закрывать позицию.
Как правило, в стоп-заявке, кроме сигнальной цены, есть ещё цена исполнения.
Потому что фактически, после того как срабатывает стоп-заявка после достижения сигнальной цены, стоп-заявка превращается в обычную лимитированную заявку! Пока у Вас стоп-заявка, она на сервере брокера висит и ждёт, что произойдёт на рынке. Как только рынок достиг той самой сигнальной цены, которую Вы задали в условии, и условие стало верным (т.е., когда хотя бы одна сделка произошла по сигнальной цене или лучшей, чем задано в условии), так сразу в этот момент стоп-заявка исполняется, превращаясь в обычную лимитированную заявку с этой самой, заданной ещё в стоп-заявке, ценой исполнения.
В стандартном варианте в лимитированной заявке задаётся конкретная цена. Повторюсь, её важно правильно выставлять, чтобы обычная заявка, появившаяся взамен стоп-заявки сработала. Если зададите цену исполнения некорректно, то заявка может и не исполниться.
Только что мы с Вами разобрали, как работает обычная лимитированная заявка в зависимости от выставленной цены.
Итак, как только рынок достигает сигнальную цену, указанную в стоп-заявке, стоп-заявка превращается в обычную лимитированную заявку.
Ваша уже лимитированная заявка с конкретной ценой исполнения окажется в стакане котировок. Далее происходит всё тоже самое, что и при обычной лимитированной заявке, как мы с Вами рассматривали выше.
Понимаете, когда заявка может не исполниться? Сейчас ещё раз поясню.
Итак, в стоп-заявке две цены – одна сигнальная, которая нужна для срабатывания стоп-заявки при достижении рынком сигнальной цены, а другая цена – цена исполнения лимитированной заявки, которая возникнет вместо стоп-заявки сразу после исполнения стоп-заявки.
Исполнение стоп-заявки – это выставление вместо неё обычной лимитированной заявки по цене исполнения, а вовсе не сама сделка! Сама сделка (покупка или продажа) происходят в случае исполнения обычной лимитированной заявки.
При правильно выставленной цене исполнения в стоп-заявке исполнение соответствующей обычной лимитированной заявки произойдёт моментально по лучшей цене, которая будет в тот момент на рынке.
Соответственно, важно правильно задавать цену исполнения. Если Вы цену исполнения выставите, не правильно, то может вообще не исполниться.
Например, поставили условие, если цена уйдёт ниже 186 рублей, то готовы продать по 187 рублей. Но, если цена пошла вниз, то как она вдруг окажется выше аж на целый рубль? Может и до конца торговой сессии так и не исполниться, а потом снимется.
Да, в некоторых случаях в торговом терминале может быть возможность вместо указания конкретной цены исполнения просто поставить галочку на исполнение по рыночной цене. Это хорошая функция применительно к высоколиквидным инструментам. Если она есть, то удобнее ей пользоваться. Тогда после срабатывания стоп-заявки покупка или продажа произойдут по так называемой рыночной цене, т.е. лучшей цене, которая будет в момент срабатывания стоп-заявки на рынке.
Но не всегда есть такая функция, поэтому в общем случае, нужно ещё указывать правильную цену исполнения в стоп-заявке.
Как именно на практике в реале действует стоп-заявка, как она исполняется, как задаётся условие технически, показано в видеокурсе «Quik7 за 2 часа+».
Здесь саму суть рассказал.
Подробнее по стоп-заявке, по механизму её работы, по превращению её в обычную заявку, есть отдельное видео. Если здесь недопоняли, то посмотрите дополнительно ещё то видео, оно также на сайте представлено в свободном доступе.
Здесь не рассказываю какие-то особые комбинации из разных заявок. Потому что, самое главное – разберитесь с этим. Потому что на самом деле достаточно этих двух типов заявок: обычная лимитированная заявка по конкретной цене и стоп-заявка по условию <= или >= достижения сигнальной цены. Остальные виды заявок являются теми или иными вариациями или комбинациями рассмотренных выше обычной лимитированной и стоп-заявки.
Следующее видео серии “Базовые понятия и Основы успешного Интернет-трейдинга” смотрите здесь: https://yuriy-vpotoke.ru/seriya-video-baza-3ch/
