Почему сентябрьский фьючерс РТС на 12 тыс.п. ниже? Ответ на вопрос об отличиях котировок фьючерсов

Опубликовал , Июнь 17, 2022г., в 13 : 15 ПП Распечатать

Александр (etn***o@mail.ru), участник тренинга и ПТ-22-2 написал и спрашивает:

«Юрий, добрый день! Вопрос по фьючерсу RTS-9.22. Вчера закрылся 6.22 по цене 131680. Индекс был 1321. А 9.22 был 120690. Разница с индексом очень большая. Она будет выправляться как-то постепенно? И тренд нужно рассматривать относительно новых уровней на 9.22, забыв о том что было на графике 6.22?»


 

День добрый, Александр.

Да, в итоге индекс и фьючерс сравняются.

Расчёт по завершившемуся фьючерсу (если не закрыть позицию самостоятельно) проходит по средней цене, которая была с 15 до 16ч на базовом активе (на самом индексе).

Поэтому, начиная с 16 часов фьючерс стоит на месте в последний день торгов.

В частности, не только фьючерс может вырасти (и скорее всего, вырастет).

Индекс, к примеру, уже точно известно снизится 19 июля, когда будет дивидендный гэп по Газпрому примерно на 50 рублей вниз, а Газпром почти четверть занимает в доле индекса.

Соответственно, порядка 16% скачок вниз по Газпрому (исходя из текущих цен), и порядка 4% скачок вниз по индексам получится только за счёт дивидендного гэпа Газпрома.

Да, по сентябрьскому фьючерсу смотрите свои уровни и волны, не обращая внимание на данные июньского.

С уважением, Юрий ВПотоке.

 

P.S. Подробнее обо всех технических особенностях торговли фьючерсами смотрите в видеокурсе «Фьючерсы ФОРТС. Всё, что Вам действительно нужно о них Знать»:

https://yuriy-vpotoke.ru/products/futures/

Заметки

Добавить свой комментарий