Отвечаю на вопрос: Объем входа при изменении волатильности
Опубликовал Роман, Январь 13, 2017г., в 14 : 37 ПП Распечатать
Игорь (igor***@mail.ru), проходивший тренинг Эффективная Стратегия Биржевой Торговли в 2014 году, спрашивает:
«Юрий, здравствуйте.
У меня такой вопрос, который я давно хотел задать.
Допустим, резко возросла волатильность, и вы вынуждены всю цепочку волатильности умножить на некий коэффициент (например, на 3).
При этом вы изменяете объём входа в сделку? (Например, входить в сделку объёмом в 3 раза меньше обычного, ведь риск при этом возрастает)
С уважением, Игорь.»
День добрый, Игорь и уважаемые читатели сайта.
Во-первых, давайте будем реалистами и честно признаем, что волатильность в три раза не возрастает «вдруг» и «сразу».
К примеру, по Сбербанку много лет действовала одна и та же стандартная цепочка волатильности (ЦВ).
Сейчас, с 2017 года, в связи с возросшей ценой, и пропорционально возросшей волатильностью, ЦВ Сбербанка увеличена в 1,5 раза. При этом, к примеру, в 2016 году можно было успешно применять, как старую ЦВ (знакомую Вам, Игорь, с тренинга ещё 2014г.), так и новую ЦВ (т.е. увеличенную в полтора раза).
Соответственно, за многие годы ЦВ изменена лишь на 50%, тогда откуда же «в три раза»?
Если пользуетесь одной и той же ЦВ, то риск никак не возрастает – он остаётся всегда в одних и тех же определённых рамках.
Если сделка не проходит по риску, тогда просто не входите и подождите. Волатильность вернётся в норму, войдёте в следующий раз, когда всё подойдёт по Системе.
Если по какой-то другой причине изменяете ЦВ – к примеру, решили создать ЦВ для рабочего интервала день вместо часа, тогда, конечно, ЦВ пропорционально волатильности возрастёт, и тогда большой тест даст Вам ответ, каким объёмом торговать (входить в позицию).
При очень большом желании и на продвинутом уровне трейдинга допустимо менять ЦВ по ходу торгов: на периоды изменившейся волатильности корректировать всю ЦВ. Но это, повторюсь, вопрос продвинутого уровня – в теории уровня Посттренинга, а на практике для тех, кто уже торгует далеко не первый месяц.
Если Вы ещё не начали торговать, то не стоит углубляться в такие детали. Для начала торгуйте стандартным объёмом с единой ЦВ. Не усложняйте, и сначала в простом варианте получите реальный достойный результат.
С уважением, Юрий ВПотоке.
