Отвечаю на вопрос о выносе стопов из-за проколов на графике
Опубликовал Роман, Февраль 11, 2020г., в 11 : 18 ДП Распечатать
Константин (cos***k@gmail.com) в опросе задал такой свой вопрос:
«Как учесть и избежать возможные выносы стопов (резкие проколы уровней в противоположном направлении, часть из которых отношу к преднамеренной манипуляции крупным участником)?»
Во-первых, на бирже нет 100%-ных гарантий ни в чём.
В том числе, нет 100%-ной защиты и от такого рода проколов.
Поэтому можно ставить только вопрос о том, как минимизировать риски попадания на стоп в таком проколе.
Первое, что важно – выбирайте высоколиквидный инструмент.
Чем выше ликвидность, тем сильно больший объём нужен, чтобы случился такой прокол.
На низколиквидном инструменте такого рода проколы – обычное явление, потому что их может «устроить» рядовой трейдер со скромной суммой своего счёта.
Второе, что важно – выбирайте не самый малый масштаб торговли.
То, что для скальпера прокол, для среднесрочного трейдера может быть нормальным всплеском, не влияющим на его позицию.
А закупившийся на долгий срок инвестор такой «прокол» вообще не увидит и не поймёт, о чём речь.
К примеру, по фьючерсу на индекс РТС с ближайшим сроком исполнения выдающийся прокол случился сегодня, 11 февраля 2020 года в 10-00, т.е. на первой минуте торгов дневной сессии.
Если, конечно, это движение можно назвать проколом.
Первая причина – пока не знаю, но, может быть, он и не в противоположном направлении случился. По крайней мере, признаки разворота вверх ещё вчера были, и разворот вверх вполне возможен.
Вторая причина. Размер движения до пика прокола не велик получился порядка 3%. Это, конечно, очень много для такого высоколиквидного инструмента, как фьючерс на индекс РТС.
С другой стороны, если даже «залететь по полной» на таком движении и потерять лишние 3% один раз в год, это не окажет существенного влияния на конечный результат трейдера.
Если же посмотреть глубже, с точки зрения, например, Системы Биржевой Торговли Юрия ВПотоке, то выход из шорта должен был произойти ещё вчера (10 февраля) с хорошей прибылью.
Аналогично в тренинге в части «Система», к примеру, разбираю выдающиеся гэпы на многолетней истории с точки зрения Системы Биржевой Торговли (Юрия ВПотоке).
И большинство гэпов в пользу трейдера, торгующего по Системе.
В ряде случаев трейдер должен был быть вне рынка.
И в одном случае за несколько лет можно «попасть» на крупном гэпе. При этом, повторюсь, если так не повезёт, и один раз в год так попадёте, это не изменит кардинально Вашу статистику, и конечный результат по году останется очень хорошим положительным.
Во-вторых, что касается причин возникновения такого рода проколов, то мне они достоверно неизвестны.
Предполагал, да и сейчас уверен, что такого рода проколы связаны не с манипуляциями, а с ошибками крупных участников.
Не надо думать, что крупный участник обязательно умный и опытный.
Такое предположение следует из самой сути такого движения.
Крупным объёмом враз, да ещё и по рынку войти – это означает совершить сделки, в том числе, по очень невыгодным ценам.
А, тот, у кого получилось войти в противоположную позицию на конце иглы (на вершине или дне прокола)– тот и оказывается в явном выигрыше.
Поэтому, если так «манипулировать», то точно не своими деньгами, а свои встречные заявки выставлять на конце иглы в районе предполагаемой вершины или дна прокола.
Теоретически так могут делать, например, какие-то управляющие компании (типа «персональных брокеров»), просаживая деньги своих клиентов в свою пользу.
Практически не знаю, так как не имею доступа к такой информации.
Да и не стоит озадачиваться тем, на что всё равно повлиять не можешь.
Поэтому, как говорится, «смотрите пункт первый» или то, что написал в начале статьи «во-первых».
С уважением, Юрий ВПотоке.
