Спрашиваете – отвечаю. Как рассчитать размер проскальзывания исходя из объёма позиции и таймфрейма

Опубликовал Роман, Июль 27, 2015г., в 19 : 03 ПП Распечатать

Евгений Ф. Спрашивает:

- Евгений, во-первых, размер проскальзывания никак не связан с таймфреймом, на котором торгует трейдер. Разумеется, есть разница в проскальзывании внутри дня и при переносе позиции на следующий день. Это, конечно, важно учитывать.

Во-вторых, Вы совершенно верно пишите, что проскальзывание зависит от объёма позиции.

Рассчитать совершенно точно для конкретного момента времени можно по стакану котировок. Об этом писал в книге «Как Самому Сделать 1000% Годовых на Бирже, Не Зная, Куда пойдёт Рынок», есть соответствующий урок и домашнее задание в тренинге «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли».

Фактически проскальзывание – это неизбежные затраты на ведение бизнеса – Дела Биржевой Торговли. Поэтому важнее не совершенно точный расчёт, а оценка возможных затрат для выбора подходящего инструмента и масштаба торговли.

Также в книге и в тренинге даются ещё три способа оценки ликвидности финансового инструмента для выбора наилучшего. Также в тренинге ЭСтБТ есть отдельное дополнительное видео, посвящённое проскальзыванию при переносе позиции на следующий день.

С уважением, Юрий ВПотоке.