Почему сейчас ГО большое на фьючерс РТС?

Опубликовал Роман, Май 8, 2022г., в 08 : 05 ДП Распечатать

Виталий в ВК спрашивает: «…хотел спросить, я ради спортивного интереса покупал фьючерс РТС, про который Вы говорили…

Вопрос в том, что он почему-то очень дорогой, т.е. ГО большое, и собственно нет понимания как использовать правильно плечо, чтобы можно было купить больше контрактов… Мне интересна, конечно, максимальная доходность, деньги не последние, поэтому на риск готов».

Сейчас контракт фьючерса индекса РТС стоит порядка 150 тыс.руб.

Да, согласен, ГО сейчас биржа весьма высокое держит на фьючерс индекса РТС, сильно перестраховывается. По всей видимости, сильно напугались крутыми движениями цен в конце февраля, когда своевременно ГО не уменьшили.

К слову, торги на бирже 24 февраля не остановили, хотя должны были.

Очевидно, что в апреле уже ни разу не было движений более 10 тыс.п. за день по фьючерсу на индекс РТС, а в среднем ближе к 6 тыс.п. максимально за день цена проходила.

То есть примерно в два раза больше нормы сейчас колебания в пунктах.

Это же самое видим и по лимитам колебаний цен, которые установлены биржей, и допускают отклонение за полдня аж на 20 тыс. п. хоть вверх, хоть вниз (всего более 40 тыс.п.).

Более месяца ничего подобного нет по фьючерсу на индекс РТС, и вряд ли будет.

Нынешнее ГО фьючерса на индекс РТС фактически соответствует 2-му плечу, т.е. в 4 раза меньше, чем в периоды нормальной волатильности.

В обычное время ГО фьючерса на индекс РТС в 8 раз меньше стоимости одного контракта на фьючерс индекса РТС, т.е. максимально допустимое плечо обычно 8-е при нормальной волатильности.

Если Вы только начинаете свою биржевую торговлю, высокое ГО, скорее, плюс.

Как говорится, для начала привычка важнее результата!

Важно наработать статистику торговли по Системе, прочувствовать, как оно всё работает и т.д.

 

Если возникают вопросы о фьючерсах, рекомендую изучить видеокурс «Фьючерсы ФОРТС. Всё, что Вам действительно нужно  о них Знать».

Потому что, с одной стороны для системной биржевой торговли фьючерсы лучше, в частности:

• с шортам по ним никаких проблем,
• нет платы за шорт в отличие от акций,
• нет платы за плечо, в отличие от акций,
• комиссионные ниже по сравнению с комиссионными за акции.

 

И поэтому фьючерсы во всех смыслах выгоднее и по факту получаются менее рискованными для системного трейдинга в отличие от акций.

При этом есть ряд технических особенностей торговли фьючерсами, на которых важно не споткнуться. Посмотрите для начала 6-минутное видео «Вся правда о фьючерсах за 6 минут»:

 

С уважением, Юрий ВПотоке.